GAUSS, Quellkode, Fehler

Hallo zusammen. Die Durchführung der R/S-Analyse mit großem Datensatz setzt computergestützte Werkzeuge voraus. Bislang konnte ich kein passendes Programm dafür finden. Aber vor kurzem bin ich auf das Buch von Edgar E. Peters "Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics" gestoßen. Der Autor führt die Quellkode des Programms an, das die R/S-Analyse der fraktalen Zeitreihen ermöglicht. Es geht jedoch um das Programm, das im GAUSS-System von Aptech Systems (

formatting link
) ausgeführt wird. Mein Problem liegt darin, dass die im Buch angeführte Quellkode für GAUSS nicht ganz korrekt ist. Ich vermute, der Fehler ist während der russischen Übersetzung entstanden. GAUSS berichtet dabei folgendes:

*********************************************** Line 7 in C:\gauss8.0\cmd788.txt Syntax error G0008 : '[] = prices.prn' Line 8 in C:\gauss8.0\cmd788.txt Syntax error G0008 : ' [.,1]' Line 13 in C:\gauss8.0\cmd788.txt Syntax error G0008 : ' [2:obv]./datr[l:obv-l])) obv = obv-1 ' *********************************************** In diesem Zusammenhang habe ich einige Fragen.
  1. Gibt es hier jemand, der das GAUSS-System benutzt?
  2. Vielleicht kennt jemand, wo ich mit meinen Fragen richtig sein werde?
  3. Gibt es andere Werkzeuge, die die R/S-Analyse und die Berechnung des Hurst-Exponenten ermöglichen?

Vielen Dank im voraus.

MfG Andrej aus Russland technyka inbox ru

P.S.: Es handelt sich um folgendes Programm (cmd788.txt)

*********************************************** @This opening section (which has been REM'd out) reads a GAUSS dataset.@ @open ex = djal.dat ; p = seekr (ex,l) ; sret = readr (ex, 27002) ; datr=sret [.,1] ;@ @This section reads an ASCII file as input@; load sret [] = prices.prn; datx = sret [.,1]; datr=datx; @Calculate number of observations to the lower 100 + 2@ obv= (int((rows(datr)-l)/100)*100)+2; @Calculate the log returns@ datn= (ln(datr [2:obv]./datr[l:obv-l])) obv = obv-1 ;

@Take AR(1) residual@ yi=datn [2 :obv] ; xi=datn[l:obv-l] ; xi2=xi^2; ybar=meanc (yi); xbar=meanc (xi); xy=yi.*xi ; sxx = obv*sumc (xi2) - (sumc(xi))^2 ; sxy=obv* (sumc(xy)) -sumc (xi) *sumc (yi); slope = sxy/sxx; const=ybar-slope*xbar; datx = datn [2:obv] - (const+slope *datn [l:obv-l]); clear datn; obv = rows (datx); @Calculate R/S@ I=9; @Starting value of number of observations for R/S calculation@ do while i

Reply to
Kwaschnin Andrej
Loading thread data ...

Am Wed, 19 Sep 2007 21:12:51 +0400 schrieb Kwaschnin Andrej:

Irgendwie bist du in der falschen Gruppe. Aber erläutere mir als Laiem doch mal worum es geht. Vieleicht kann man dann weiterhelfen.

Reply to
Peter Niessen

Peter Niessen schrieb:

formatting link
Schlüsselwörter: Chaotische Zeitreihenanalyse Rescaled Range-Analyse (R/S-Analyse, Hurst-Analyse)

Ich versuche aber diese Analyse für die Untersuchung der Oberflächenrauheitsprofile zu verwenden. Meine Forschung hat mit Marktanalyse nicht zu tun. Das fraktale Modell unrauher Oberflächen ist für mich von Interesse.

MfG Andrej

Reply to
Kwaschnin Andrej

Ich kenne ja nicht mal die Programmiersprache (auch wenn ich wohl schon 20 durchhabe). Gibt es denn keine Gruppe für die Sprache? Das Problem liegt eher an einer fehlerhaften Syntax rsp. neueren Version im Vergleich zu deiner.

Nick

Reply to
Nick Mueller

Nick Mueller schrieb:

Ist wohl eher eine Scriptsprache für ein Mathe-Tool der Fa.Gauss/USA.

- Udo

Reply to
Udo Piechottka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.