Hallo zusammen. Die Durchführung der R/S-Analyse mit großem Datensatz setzt computergestützte Werkzeuge voraus. Bislang konnte ich kein passendes Programm dafür finden. Aber vor kurzem bin ich auf das Buch von Edgar E. Peters "Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics" gestoßen. Der Autor führt die Quellkode des Programms an, das die R/S-Analyse der fraktalen Zeitreihen ermöglicht. Es geht jedoch um das Programm, das im GAUSS-System von Aptech Systems (
- Gibt es hier jemand, der das GAUSS-System benutzt?
- Vielleicht kennt jemand, wo ich mit meinen Fragen richtig sein werde?
- Gibt es andere Werkzeuge, die die R/S-Analyse und die Berechnung des Hurst-Exponenten ermöglichen?
Vielen Dank im voraus.
MfG Andrej aus Russland technyka inbox ru
P.S.: Es handelt sich um folgendes Programm (cmd788.txt)
*********************************************** @This opening section (which has been REM'd out) reads a GAUSS dataset.@ @open ex = djal.dat ; p = seekr (ex,l) ; sret = readr (ex, 27002) ; datr=sret [.,1] ;@ @This section reads an ASCII file as input@; load sret [] = prices.prn; datx = sret [.,1]; datr=datx; @Calculate number of observations to the lower 100 + 2@ obv= (int((rows(datr)-l)/100)*100)+2; @Calculate the log returns@ datn= (ln(datr [2:obv]./datr[l:obv-l])) obv = obv-1 ;@Take AR(1) residual@ yi=datn [2 :obv] ; xi=datn[l:obv-l] ; xi2=xi^2; ybar=meanc (yi); xbar=meanc (xi); xy=yi.*xi ; sxx = obv*sumc (xi2) - (sumc(xi))^2 ; sxy=obv* (sumc(xy)) -sumc (xi) *sumc (yi); slope = sxy/sxx; const=ybar-slope*xbar; datx = datn [2:obv] - (const+slope *datn [l:obv-l]); clear datn; obv = rows (datx); @Calculate R/S@ I=9; @Starting value of number of observations for R/S calculation@ do while i